Sources
Delphi Russian Knowledge Base
DRKB - это самая большая и удобная в использовании база знаний по Дельфи в рунете, составленная Виталием Невзоровым

Как закрыть всплывающее меню в System Tray, когда оно теряет фокус?

01.01.2007

Иногда, при потере фокуса, всплывающее меню в System Tray при потере фокуса не закрывается. Поэтому, при обработке сообщений для всплывающего меню необходимо поместить окно на передний план и послать ему сообщение WM_NULL.

procedure TForm1.WndProc(var Msg : TMessage);
var
  p : TPoint;
begin
  case Msg.Msg of
    WM_USER + 1:
    case Msg.lParam of
      WM_RBUTTONDOWN: begin
         SetForegroundWindow(Handle);
         GetCursorPos(p);
         PopupMenu1.Popup(p.x, p.y);
         PostMessage(Handle, WM_NULL, 0, 0);
      end;
    end;
  end;
  inherited;
end;

Взято из https://forum.sources.ru