Как сделать, чтобы форма закрывалась при нажатии Esc?

Для начала необходимо установить свойство формы KeyPreview в True. А потом уже можно отлавливать "Esc":

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  Form1.KeyPreview := True;
end;
 
procedure TForm1.FormKeyPress
  (Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if key = #27 then Close;
end;

Взято из https://forum.sources.ru