Sources
Delphi Russian Knowledge Base
DRKB - это самая большая и удобная в использовании база знаний по Дельфи в рунете, составленная Виталием Невзоровым

Как проиграть wav из ресурса не сохраняя его в файл?

01.01.2007
{ ... }
var
  FindHandle, ResHandle: THandle;
  ResPtr: Pointer;
begin
  FindHandle := FindResource(HInstance, 'Name of your resource', 'WAVE');
  if FindHandle <> 0 then
  begin
    ResHandle := LoadResource(HInstance, FindHandle);
    if ResHandle <> 0 then
    begin
      ResPtr := LockResource(ResHandle);
      if ResPtr <> nil then
        SndPlaySound(PChar(ResPtr), snd_ASync or snd_Memory);
      UnlockResource(ResHandle);
    end;
    FreeResource(FindHandle);
  end;
end;

Взято с Delphi Knowledge Base: https://www.baltsoft.com/